各市場參與人：

　　2016年11月11日華夏基金管理有限公司發(fā)布《上證50交易型開放式指數(shù)證券投資基金利潤分配公告》，上證50交易型開放式指數(shù)證券投資基金（證券簡稱為“50ETF”,，證券代碼為“510050”）將進行分紅,，除息日為11月29日。根據(jù)《上海證券交易所股票期權試點交易規(guī)則》,，上證50ETF期權合約將于11月29日對50ETF所有未到期合約進行合約調整,，并重新掛牌新的期權合約,，現(xiàn)將有關事項通知如下。

　　一,、合約調整涉及的相關事項

　?。ㄒ唬┖霞s條款的調整。50ETF期權合約的合約單位,、行權價格,、合約交易代碼和合約簡稱相應調整如下：

　　1、新合約單位=[原合約單位×11月28日50ETF收盤價]/[11月28日50ETF收盤價-現(xiàn)金紅利（即每份0.053元）]

　　2,、新行權價格=原行權價格×原合約單位/新合約單位

　　調整后的合約單位,，按照四舍五入原則取整數(shù)；調整后的行權價格,，按照四舍五入的原則取小數(shù),，保留3位小數(shù)。

　　3,、合約交易代碼的第12位由“M”調整為“A”,，表示期權合約發(fā)生首次調整，第13至17位的行權價格不變,，仍為原行權價格,。

　　4、合約簡稱中的行權價格調整為新行權價格,，并把最后的標志位調整為“A”（原來無標志位）,。

　　（二）交易結算事宜的調整,。50ETF期權合約發(fā)生上述調整后,，交易與結算按照調整后的合約條款進行。11月29日,，漲跌停價格和開倉保證金均以調整后的合約單位,、前結算價格作為計算依據(jù)。其中,，調整后的合約前結算價格=原合約結算價格×原合約單位/新合約單位,。日終，中國結算按照調整后的合約單位及行權價格計算并收取維持保證金,、鎖定備兌證券,。

　　（三）備兌持倉事宜,。11月29日,，投資者持有的期權合約備兌持倉可能會因為合約調整而發(fā)生備兌證券不足的情況，投資者需要按新合約單位計算并補足備兌證券,。若未及時補足,，期權經(jīng)營機構應依據(jù)相關約定及時強行平倉,。若仍未及時補足或平倉，中國結算將按相關規(guī)則進行強行平倉,。

　?。ㄋ模┖霞s加掛、摘牌事宜,。50ETF期權合約發(fā)生上述調整后,，本所不再對其加掛新到期月份與行權價格的合約。另外,，如出現(xiàn)調整后合約的持倉數(shù)量日終為零的情形,，本所于下一交易日對該合約予以摘牌。

　　二,、掛牌新的期權合約

　　11月29日,，本所將按照50ETF分紅后除權除息價格重新掛牌新的各個月份合約，新掛合約包括認購,、認沽兩種類型,，四個到期月份（2016年12月、2017年1月,、3月和6月）,，五個行權價格（1個平值、2個實值,、2個虛值）,，共40個合約。新掛合約的合約單位均為10000,，合約交易代碼的第12位為“M”,，合約簡稱的最后無標志位,。

　　三,、期權經(jīng)營機構應及時提醒客戶50ETF分紅及50ETF期權合約調整事宜，向客戶做好解釋工作,，并重點關注備兌持倉客戶,，提醒客戶在規(guī)定時間內準備好足額的備兌證券，保障本次50ETF期權合約調整工作的順利進行,。

　　特此通知,。
 

　　上海證券交易所衍生品業(yè)務部

　　2016年11月11日

注：本通知內容，以上海證券交易所網(wǎng)站發(fā)布的為準

http://www.sse.com.cn/assortment/options/home/update/c/c_20161111_4201435.shtml