上證公告（衍生品）〔2023〕2號

　　根據(jù)華泰柏瑞基金管理有限公司公告,，華泰柏瑞滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金（以下簡稱滬深300ETF）將于2023年1月16日除息,。依據(jù)《上海證券交易所股票期權試點交易規(guī)則》（以下簡稱《交易規(guī)則》）的有關規(guī)定，上海證券交易所（以下簡稱本所）將于同日對滬深300ETF期權合約品種（以下簡稱滬深300ETF期權）所有未到期合約進行相應調(diào)整,，并重新掛牌新的滬深300ETF期權合約?，F(xiàn)將有關事項公告如下：

　　一、未到期合約的調(diào)整安排

　?。ㄒ唬┖霞s交易代碼的第12位由“M”調(diào)整為“A”,，其他位保持不變。

　?。ǘ┖霞s簡稱中的行權價格調(diào)整為新行權價格,，同時將標志位調(diào)整為“A”（原來無標志位）。

　?。ㄈ┬袡鄡r格,、合約單位按照《交易規(guī)則》第十三條規(guī)定的公式進行如下調(diào)整：

　　（四）合約前結算價按照《交易規(guī)則》第七十三條規(guī)定的公式進行調(diào)整,。

　　二,、重新掛牌新的滬深300ETF期權合約

　　按照《交易規(guī)則》第十二條規(guī)定，本所于2023年1月16日對除息后的滬深300ETF重新掛牌2023年1月,、2月,、3月和6月等4個到期月份，1個平值,、4個實值,、4個虛值等9個行權價格,，認購和認沽等兩種類型，共72個滬深300ETF期權合約,。

　　三,、特別提醒事項

　　（一）未到期的滬深300ETF期權合約發(fā)生調(diào)整的,，交易與結算按照調(diào)整后的合約條款進行,。

　　（二）1月16日進行備兌開倉的投資者,，應當按照調(diào)整后的合約單位提交足額備兌備用證券,。

　　（三）1月16日,已有備兌開倉的投資者應當按照調(diào)整后的合約單位及時補足備兌備用證券或?qū)Σ蛔悴糠肿孕衅絺},。1月16日日終,，中國證券登記結算有限責任公司（以下簡稱中國結算）將根據(jù)調(diào)整后的合約單位和投資者備兌開倉的持倉情況，對投資者證券賬戶中相應數(shù)量的合約標的進行備兌交割鎖定,。

　?。ㄋ模?月16日日終，經(jīng)中國結算備兌交割鎖定后仍出現(xiàn)備兌證券數(shù)量不足的,，投資者應當根據(jù)與期權經(jīng)營機構的約定,，在次一交易日規(guī)定時間內(nèi)提交備兌鎖定指令補足備兌備用證券或?qū)Σ蛔悴糠肿孕衅絺}，逾期未補足或未完成自行平倉的,，將被強行平倉,。

　　（五）滬深300ETF期權發(fā)生調(diào)整的合約,，本所不再對其加掛新到期月份與行權價格的合約,。另外，如出現(xiàn)調(diào)整后合約的持倉數(shù)量日終為零的情形,，本所將于下一交易日對該合約予以摘牌,。

　　本所提醒各期權經(jīng)營機構和廣大投資者密切關注滬深300ETF期權合約調(diào)整事宜，并做好各項調(diào)整準備,。

　　特此公告,。
 

　　上海證券交易所

　　二〇二三年一月十三日

注：本公告內(nèi)容,，以上海證券交易所網(wǎng)站發(fā)布的為準,。