期權(quán)是交易雙方關(guān)于未來買賣權(quán)利達成的合約,。就股票期權(quán)來說，期權(quán)的買方（權(quán)利方）通過向賣方（義務方）支付一定的費用（權(quán)利金）,，獲得一種權(quán)利,，即有權(quán)在約定的時間以約定的價格向期權(quán)賣方買入或賣出約定數(shù)量的特定股票或ETF 。當然,，買方（權(quán)利方）也可以選擇放棄行使權(quán)利,。如果買方?jīng)Q定行使權(quán)利，賣方就有義務配合,。
各位投資者：
我司目前已推出股票期權(quán)組合策略功能,，將提供6種常用組合策略（認購牛市價差策略、認沽牛市價差策略,、認購熊市價差策略,、認沽熊市價差策略、跨式空頭與寬跨式空頭策略）,。
我司有權(quán)根據(jù)股票期權(quán)業(yè)務開展情況,，調(diào)整組合策略自動解除時間，目前提供的策略如下：
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組合策略代碼 |
策略名稱 |
適用標的范圍 |
成分合約數(shù) |
第1個成分合約方向 |
第1個成分合約數(shù)量 |
第2個成分合約方向 |
第2個成分合約數(shù)量 |
組合策略我司自動解除時間（E日為到期日） |
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CNSJC |
認購牛市價差策略 |
所有 |
2 |
權(quán)利倉 |
1 |
義務倉 |
1 |
E-3日日終(注) |
|
PXSJC |
認沽熊市價差策略 |
所有 |
2 |
權(quán)利倉 |
1 |
義務倉 |
1 |
E-3日日終(注) |
|
PNSJC |
認沽牛市價差策略 |
所有 |
2 |
權(quán)利倉 |
1 |
義務倉 |
1 |
E-3日日終(注) |
|
CXSJC |
認購熊市價差策略 |
所有 |
2 |
權(quán)利倉 |
1 |
義務倉 |
1 |
E-3日日終(注) |
|
KS |
跨式空頭 |
所有 |
2 |
義務倉 |
1 |
義務倉 |
1 |
E日日終 |
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KKS |
寬跨式空頭 |
所有 |
2 |
義務倉 |
1 |
義務倉 |
1 |
E日日終 |
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ZBD |
認購期權(quán)保證金開倉轉(zhuǎn)備兌開倉 |
所有 |
1 |
義務倉 |
1 |
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不適用 |
注：以上價差策略對應的我司自動解除特指我司自E-3日日終起提前按照解除組合后應收保證金水平收取維持保證金,；以上業(yè)務規(guī)則可能隨業(yè)務開展進行調(diào)整,，請密切關(guān)注我司官網(wǎng)公告。
特此公告,。
西藏東方財富證券股份有限公司
2019年11月17日
